Структурный анализ динамики и объемов расходов от проведения валютных операций АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г.Тула. Диплом. - Валютные отношения
Поддержка акционеров. Чувство ответственности, воля и желание выполнять
свои обязательства перед кредиторами, контрагентами и вкладчиками.
Приоритетными направлениями в работе Газпромбанка являются:
повышение эффективности расчетов предприятий;
кредитно-инвестиционная деятельность;
реализация целевых банковских программ (крупнейшая депозитарная сеть,
система безналичных расчетов на основе пластиковых карт, единый расчетный
центр, Интернет-дилинг и др.).
Банк обеспечивает кредитование и финансовое обслуживание таких крупных
межгосударственных проектов, как "Ямал—Европа" — по строительству
газопровода из Сибири в Европу; "Голубой поток" — по транспортировке газа
по дну Черного моря в Турцию; прокладку газопроводов по территории
Центральной, Восточной и Южной Европы. Создается система банковского
обслуживания перспективных проектов ОАО "Газпром" в районах Сибири и
Дальнего Востока по поставкам российского газа в Китай, Японию, Южную
Корею.
Капитал Банка, рассчитанный по международным стандартам финансовой
отчетности, составил на 30 июня 2005 года 1,35 млрд. долл. США, активы —
12,3 млрд. долл. США (прирост за 6 месяцев 2005 года — 16 %).
Эффективность и надежность работы Газпромбанка получили высокую оценку
международных рейтинговых агентств:
агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный и краткосрочный
рейтинги депозитов в иностранной валюте АБ "Газпромбанк" (ЗАО) до уровня
Baa2/Prime-2; рейтинги еврооблигаций, выпущенных в интересах Газпромбанка
— до Baa1 (октябрь 2005 года); рейтинг Банка по национальной шкале
находится на максимальном уровне Aaa.ru (декабрь 2004 года).
ОБРЕЗАНО
2.2. Анализ валютных операций банка АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула
Валютная политика АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула направлена в первую
очередь на оказание услуг предприятиям большого, среднего и малого
бизнеса, от которых в значительной степени зависит расцвет отечественной
экономики. Среди клиентов банка предприятия государственного сектора,
предпринимательские структуры, общественные организации и учреждения. Не
существует ограничений и препятствий для того, чтобы стать клиентом АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула финансирует ключевые отрасли экономики,
обслуживает более 108 тыс. юридических лиц, 1,842 млн. физических лиц. На
сегодняшний день банк располагает всем необходимым для того, чтобы его
клиенты чувствовали себя уверенно, осуществляя свои внешнеторговые
операции. Имея опыт конвертации всех основных видов валют и обладая
развитой сетью банков-корреспондентов, банк предоставляет возможность
клиентам осуществлять платежи в любой валюте и в любой стране.
Банк постоянно сотрудничает с иностранными банками, в которых открыты
кредитные линии в пользу клиентов АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула.
Структура выданных кредитов в 2004 году представлена на рисунках 1-3.
Кредиты на производственные цели составили - 49%, на экспортно-импортные
операции -38%, на внутренние торговые операции-12%, по учтенным
векселям-1%.
В структуре выданных кредитов традиционно имеют перевес кредиты
предприятиям промышленности - 68,2%, из них базовым отраслям:
металлургии-28,9%, угольной -4,6%, топливной-6,2%.
0x08 graphic
Рисунок 1. Структура выданных кредитов по видам валют
Рассматривая структуру выданных кредитов по видам валют за 2004 год
преобладающее значение имеют кредиты в национальной валюте -60,4 %,
кредиты в иностранной валюте составили 39,6 %.
0x08 graphic
Рисунок 2. Структура выданных кредитов по целевому использованию
ОБРЕЗАНО
Таблица 1.
Экономические нормативы банка
+------------------------------------------------------------------------+
| | | | Фактический | |
| | | | показатель | |
| № | Наименование | Норматив |-------------+--------------|
| | экономического норматива | | | || в | в |
| | | | | || млн. | млн. |
| | | | | || экю | руб |
|----+---------------------------+----------| | ||------+------|
| | Минимальный размер | | | || | |
| 1 | капитала банка (Н1) Экю | | | || | |
| | по текущему курсу | | | || | |
|----+---------------------------+----------| | ||------+------|
| | Минимальный размер | | | || | |
| 2 | уставного капитала (Н2) | | | || | |
| | Экю по текущему курсу | | | || | |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 3 | Норматив | | | || |
| | платежеспособности (Н3),% | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 4 | Норматив достаточности | | | || |
| | капитала (Н4), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 5 | Норматив мгновенной | | | || |
| | ликвидности (Н5), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 6 | Норматив общей | | | || |
| | ликвидности (Н6), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Норматив соотношения | | | || |
| 7 | высоколиквидных активов и | | | || |
| | рабочего капитала (Н7), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Максимальный размер | | | || |
| 8 | Рисунокка на одного | | | || |
| | вкладчика (Н8), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Норматив «больших» | | | || |
| 9 | кредитных Рисунокков | | | || |
| | (Н9), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Норматив максимального | | | || |
| | размера кредитов, | | | || |
| 10 | гарантии и поручительств, | | | || |
| | данных одному инсайдеру | | | || |
| | (Н10), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Норматив максимального | | | || |
| | совокупного размера | | | || |
| 11 | кредитов, гарантий | | | || |
| | поручительств, данных | | | || |
| | инсайдерам (Н11), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| | Норматив максимального | | | || |
| 12 | размера данных | | | || |
| | межбанковских займов | | | || |
| | (Н12), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 13 | Норматив рефенансирования | | | || |
| | (Н13), % | | | || |
|----+---------------------------+----------| | ||-------------|
| 14 | Норматив инвестирования | | | || |
| | (Н14), % | | | || |
+------------------------------------------------------------------------+
На сегодняшний день остаются неизменными основные принципы деятельности АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула: высокая степень доверительности в работе с
любыми клиентами и стремление оказать все виды услуг, которые возможны
сегодня на валютном рынке России.
ОБРЕЗАНО
На протяжении 2004 года отделом проводилась работа по привлечению клиентов
и открытию счетов в иностранной валюте. На данный период в АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) г. Тула открыто 584 счетов в иностранной валюте, что
на 14% больше по сравнению с 2003 годом, открыто - 523 счета в иностранной
валюте физическим лицам.
В городе Туле работает 4 банковских пунктов обмена валют (БПОВ). Прибыль
от первого БПОВ составила 149800 рублей, от второго - 161580 рублей, от
третьего - 154500 рублей, и от четвертого - убыток 9972 рублей. Таким
образом, средняя доходность одного банковского пункта обмена валют
составила (149800+161580+154500-19972)/4 = 1090400 рублей. В этот период
работал 1 обменный пункт по агентским соглашениям, прибыль - 174560
рублей. Производится выдача разрешений на вывоз валюты, выдано 62
разрешения - прибыль составила около 258600 рублей. Доходы от выдачи
валюты на командировочные расходы составили 59880 рублей. Отдел неторговых
операций продает чеки «ТOMAS COOK», реализовано чеков на сумму 15500
долларов и 10000 евро, прибыль составила 8000 рублей. Подписан договор о
продаже дорожных чеков с «АМЕRIСАN ЕХРRЕSS СОМРАNУ».
ОБРЕЗАНО
Таблица 2.
Коэффициенты, установленные с учетом срока оставшегося до окончательного
расчета.
+--------------------------------------------+
| Срок, что остался до расчета | Коэффициент |
|------------------------------+-------------|
|------------------------------+-------------|
|------------------------------+-------------|
|------------------------------+-------------|
+--------------------------------------------+
Нормативное значение взвешенной открытой валютной позиции банка должно
быть не больше 50%. Норматив длинной (короткой) взвешенной открытой
валютной позиции банка в свободно конвертируемой валюте (Н20)
рассчитывается как соотношение длинной (короткой) взвешенной открытой
позиции банка в свободно конвертируемой валюте к капиталу банка
Н20= х 100%,
где Вв - длинная (короткая) взвешенная открытая валютная позиция банка в
свободно конвертируемой валюте;
К - капитал банка.
Нормативное значение длинной (короткой) взвешенной открытой валютной
позиции банка в свободно конвертируемой валюте должно быть не более 30%.
Норматив длинной (короткой) взвешенной открытой валютной позиции банку в
несвободно конвертированной валюте (Н21) рассчитывается как соотношение
длинной (короткой) взвешенной открытой позиции банка в несвободно
конвертированной валюте к капиталу банка
Н21= х 100%,
где Вн - длинная (короткая) взвешенная открытая валютная позиция банка в
несвободно конвертируемой валюте;
К - капитал бака.
ОБРЕЗАНО
Таблица 3.
Активы и обязательства банка по видам иностранных валют
+------------------------------------------------------------------------+
| | Активы банка по | | Открытая |
| | балл. и внебал. | Обязательство банка | валютная |
| Иностранная | Счетах по каждой | по баланс. и внебал. | позиция по |
| валюта | иностранной | счетах по каждой | каждой |
| | валюте | иностранной валюте | иностранной |
| | | | валюте |
|----------------+------------------+----------------------+-------------|
| Доллар США | | | |
|----------------+------------------+----------------------+-------------|
| Немецкая марка | | | |
|----------------+------------------+----------------------+-------------|
| Французский | | | |
| франк | | | |
|----------------+------------------+----------------------+-------------|
| Евро | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Длинные и короткие открытые валютные позиции по каждой иностранной валюте
переводятся в рублевый эквивалент по официальному курсу НБУ и
складываются.
Общая величина открытой валютной позиции банку равняется сумме абсолютных
величин длинной и короткой открытой валютной позиции банка по каждой
иностранной валюте. Расчет установленного норматива общей величины
открытой валютной позиции банка:
(960 687: 5 000 000) х 100% =19, 2%
Таблица 4.
Активы и обязательства банка по видам иностранных валют в рублевом
эквиваленте на отчетную дату
+------------------------------------------------------------------------+
| | Длинная | | Общая открытая |
| Иностранная | открытая | Короткая открытая | валютная |
| валюта | валютная | валютная позиция | позиция |
| | позиция | | |
|----------------+----------+---------------------------+----------------|
| Доллар США | | | |
|----------------+----------+---------------------------+----------------|
| Немецкая марка | |
|
