Зв'язок інвестиційних операцій із позичковими операціями.

Фактори ризику збитків і втрат банківської ліквідності від інвестиційних операцій
Між позичковими та інвестиційними операціями КБ існує тісний зв'язок:
1. Банки для підтримання оптимальної структури своїх активів залежно від економічної ситуації змінюють її або на користь позичок, або на користь інвестицій.
2. Однією із функцій інвестиційних операцій є поповнення капіталу відповідно до "сходинкових" строків зобов'язань як інвестиційного, так і позичкового портфеля, що дає змогу задовольнити непередбачувану потребу в коштах, яка виникає у зв'язку з вилученням клієнтами своїх коштів, або одержанням заявок на позички, що перевищують наявні ресурси.
3. Постійно коригуючи співвідношення між інвестиціями та позичками, банки мають можливість управляти ліквідністю, платоспроможністю та виконувати інші обов'язкові нормативи. Це відбувається шляхом перерозподілу коштів між інвестиційним та позичковим портфелем.
Банківським інвестиціям властиві фактори ризику, хоча з ряду причин, інвестиції не повинні мати такої ж ліквідності, як і позички.
Класифікація видів інвестиційного ризику.
ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
Кредитний ризик характерний для ЦП в разі, коли фінансові можливості емітента різко погіршуються, що призводить до неспроможності погашення боргу за ЦП.
Ринковий ризик виникає у зв'язку з непередбачуваними змінами на ринку ЦП.
Процентний ризик пов'язаний із коливанням процентних ставок, що може призвести до збитків в інвестиційній діяльності.
Інвестиційна діяльність банків повинна мати деякий захист від ризику виникнення збитків і втрат ліквідності банків. Основні методи такого захисту:
Методи мінімізації інвестиційного ризику.
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗБИТКІВ І ВТРАТ ЛІКВІДНОСТІ
МЕТОД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ:
Банки намагаються розміщувати кошти у ЦП різних клієнтів та видів.
"СХОДИНКОВИЙ" МЕТОД:
Банки намагаються урівноважити частку інвестиційного портфеля, що складається з безстрокових та довгострокових зобов'язань, відповідною часткою короткострокових цінних паперів.
МЕТОД "ШТАНГИ":
Банки намагаються підтримувати відповідну структуру строків погашення цінних паперів.
МЕТОД ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ:
Банки формують резерви для покриття можливих збитків і втрат ліквідності від операцій із ЦП.
Як правило, у практиці комерційних банків дані методи використовуються комплексно, доповнюючи один одного залежно від конкретної економічної ситуації та фінансового становища банку.